第一只期权指数（上证50期权）

关于自订条款指数期权的特点，主要有以下八点：

1. 自订条款指数期权系列只在交易所参与者按指定程序和准则提出要求时设立。

2. 行使价需为完整指数点，并有其他限制。

3. 到期日必须是任何一个历月的第二个营业日，也有其他限制。

4. 若市场已有相同的行使价及到期日的标准系列，自订条款指数期权系列将不获开设。

5. 交易必须透过大手交易执行，并且不少于100张合约。

6. 不设庄家服务，交易只限于透过大手交易执行。

7. 交易所费用、证监会征费、交易时段、行使方法及结算方式与标准系列相同。持仓限额及申报规定也与标准系列合计并与标准系列水平相同。

8. 交易所已采取适当的风险管理措施，以保障结算所的稳健性。

当一只股票在履约结算价值决定之日暂停交易时，其主市场的报价将成为计算履约结算价值的依据。计算过程首先确定履约结算价值，然后计算期权价格与履约结算价值之间的差额，再乘以一百美元，得出最终的履约结算金额。只要履约通知符合规定手续，那么在履约日之后的下一个开市日，现金交割便会进行。

关于头寸和履约限额方面，目前并没有任何生效的限制。若在某交易日结束时，任何非做市商的会员或其组织在其账户或其客户账户中持有的SPX合约超过十万（相当于十手SPX长期期权等于一手全价的SPX合约），则该会员或组织需向市场监管部门报告详情。报告内容应包括头寸是否为套期保值以及相关的解释。当账户达到此界限时，必须提交报告；之后，每增加两万五千手合约，都需要提交另一份报告。减少期权头寸无需报告，但任何套期保值策略的重大变化则必须上报。

保证金方面，购买距离到期日九个月以内、看涨或看跌期权的投资者需支付全额保证金。对于未担保的看涨或看跌期权的卖方，他们需要存入或保持的保证金为期权收益的百分之百加上总合约价值的百分之十五（若期权处于蚀价状态，可扣除蚀差额）。对于看涨期权，保证金不得低于期权收益加上总合约价值的百分之十；对于看跌期权，保证金不得低于期权收益加上总履约价格的百分之十（在计算最低保证金时，请以期权的当前市场价值替代期权收益）。根据交易所规则的第12.10条，可能会有额外的保证金要求。

至于CUSIP号码，上证50期权交易中的数字是648815。交易日通常指的是计算履约结算价值之前一天的开市日（通常是星期四）。交易时间则是芝加哥时间的上午八点三十分至下午三点十五分。至于上证50期权的价格问题，具体的价格会根据合约类型、到期月份和行权价格的不同而有所变化。至于《期权、期货及其他衍生产品》的第九版习题中文版答案，建议可以在淘宝等电商平台上寻找相关资源。关于赫尔的《期权、期货及其他衍生品》的习题答案，目前只找到至第七版的资源。

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