分级基金交易机会监测周报：分级B端溢价率逐步回归

低频套利数据监测报告

本报告聚焦于市场主要股票型分级基金的低频套利数据监测，为您揭示至2014年12月31日的信息。让我们一同a份额隐含的收益率、b份额的净值杠杆与价格杠杆，以及整体折溢价率的追踪情况。最近定期折算提醒也为我们提供了宝贵的参考。

接下来，让我们进行30日情景分析母基金与b份额净值变动关系。设想在未来30日内，母基金净值呈现不同程度的涨跌，我们关注b份额净值将如何相应变动，是否会触发上折、下折或是极端情况。这些计算将为我们提供实际操作的指导。

为了进一步阐释母基金净值变动与b份额净值之间的微妙关系，我们进行了压力测试。假设在第n天（n=5-50）发生上折、下折或极端情况，我们计算了母基金净值需要满足的条件，以期更准确地预测市场动向。

专题部分分级b端溢价率的逐步回归也值得关注。随着12月31日大盘的冲高，分级基金市场的成交活跃度有所变化，但溢价率并未显现回升迹象。投资者的避险情绪依然明显，提示b端投资人需随时调整战略，以适应市场的变化。

基于情景假设分析，我们预测以下分级基金可能存在向上折算的机会：国金通用沪深300分级基金、鹏华中证800证券保险分级基金和银华沪深300分级基金。这些基金在上折机会出现时，将是投资者关注的重点。

这份报告综合了数据、情景分析和专题研究，旨在为您提供最具价值的投资参考。在低频套利数据的监测与分析中，我们希望能助您一臂之力，为您的投资决策提供支持。