MACD的原理揭秘 macd的数学原理

《超简交易》连载：介绍MACD交易决策之原理

第6章：交易决策之MACD

第二节：MACD与均线的关系解密

一、MACD原理深度解析

（一）MACD公式解读

MACD指标公式如下：

DIF = 12日EMA - 26日EMA；

DEA = EMA（DIF，9）；

MACD = 2 (DIF - DEA)。

DIF，即短期快速平滑移动平均线12EMA与长期慢速平滑移动平均线26EMA之间的差值，其动态变化如下：

当12EMA跌破26EMA时，DIF下穿0轴；反之，当12EMA上涨超越26EMA时，DIF上穿0轴。简单来说，DIF的值反映了短期均线相对于长期均线的动态位置。

DEA是DIF的9日指数平滑移动平均线。而MACD柱则是反映DIF快线与DEA慢线之间差值的可视化表示，为了更直观地展现差异，MACD柱子的值被放大为差值的两倍。

（二）MACD的正向推导

理解MACD公式背后的思路是关键。我们对杂乱无章的K线进行均值处理，得到稳定的12日均线和26日均线。均线的优点是相对稳定，但相对K线而言，其变化有所滞后。

为了改进这一点，我们采用短期均线减去长期均线的方法，即计算均线差DIF。这个DIF能够迅速反映两根稳定均线的相互关系，实现既稳定又迅速的特点。接下来，我们对DIF进行再次均值处理，得到DEA。通过短期均线DIF和长期均线DEA的差值计算，得到MACD柱。

总结一下：MACD指标是通过计算均线的差值，再进行二次处理，实现稳定与快速的结合。与K线相比，MACD指标的柱子形态更加稳定且反应迅速。

（三）MACD的反向推导及应用

MACD柱子的稳定快速特点，为我们提供了一个反向推导的方法。我们可以通过观察MACD柱子的变化，反推DIF的变化，进而推测K线的变化趋势。例如：

在2015年7月初，MACD柱子快速缩短并趋向0轴，预示着DIF与DEA的距离缩小，可能出现金叉。由于均线的稳定性，金叉出现后会有一定的延续性。12EMA可能会选择上涨以迎向26EMA，从而引发一波反弹。

同样地，在2015年8月中旬，MACD柱子再次快速缩短至0轴附近，表明可能出现死叉。为了保持均线的稳定性，12EMA将加速下跌以拉大与26EMA的距离，导致新一轮的下跌行情。

二、MACD与交易决策

MACD作为交易决策的重要工具之一，其原理介绍对于交易者而言至关重要。通过对MACD的深入学习和理解，交易者可以更准确地把握市场动态，做出更明智的交易决策。

《超简交易》通过连载的方式，逐步揭示了MACD的原理及其在交易决策中的应用。希望通过本文的解读，读者能对MACD有更深入的了解，并在实际交易中灵活应用。