关于股票期权程序化交易管理的通知

深圳证券交易所关于股票期权程序化交易管理的通知

文号：深证上〔XXXX〕XXX号

尊敬的各市场参与人：

为了加强对通过计算机程序实现自动下单或快速下单的股票期权交易（以下简称程序化交易）的管理，防范潜在风险，维护股票期权交易秩序，本所根据《深圳证券交易所股票期权试点交易规则》就股票期权程序化交易的有关事项通知如下：

一、期权经营机构应建立程序化交易管理制度，明确要求客户进行程序化交易的相关要求和管理机制，并对客户进行严格的接入和认证管理。

二、期权经营机构需审核客户使用自有、第三方或本所提供交易软件或接口进行程序化交易的申请，通过认证后为客户开通权限，并签署明确双方权利义务的程序化交易业务协议。未提出申请或未通过认证的客户，不得进行程序化交易。

三、客户欲使用交易软件或接口进行程序化交易，必须事先获得期权经营机构的开通权限。未经许可自行开展程序化交易的，本所将及时制止并向相关机构报告。

四、期权经营机构应为已开通程序化交易的客户设置专门的委托通道，与未开通的客户实行隔离管理。

五、期权经营机构在进行程序化交易时，需要提前五个交易日向本所进行报备。报备内容包括但不限于自行进行程序交易、客户申请使用自有、第三方或本所的交易软件或接口进行程序化交易等情形。本所根据情况可要求补充相关材料。

六、程序化交易账户发生信息变更时，如账户资金来源、实际控制人、主要交易员信息、交易系统服务器所在城市、程序交易软件信息等发生重大变更的，期权经营机构需提前两个交易日进行信息变更报备。

七、期权经营机构报备的程序化交易需基于真实需求，材料必须真实、准确、完整。

八、本所将对报备材料进行核查，如有信息不全或疑点，将在五个交易日内反馈要求补充材料或解释。五个交易日内未收到反馈的，报备账户可进行程序化交易。

九、期权经营机构应加强对程序化交易的监控，建立预防、发现与处置机制，维护期权交易秩序。客户出现异常情况时，期权经营机构应及时采取应急处置措施。

十、投资者可通过期权经营机构申请撤销程序化交易账户报备，撤销后不得进行程序化交易。

十一、违反本通知规定的期权经营机构和客户，本所将根据其业务规则采取相应的监管措施或纪律处分。

本通知自发布之日起实施。

特此通知。

深圳证券交易所

日期：XXXX年XX月XX日。