证券组合的风险收益率（股票组合的风险与收益指标）

关于无风险收益率为6%的证券组合，我们可以这样其B系数和必要收益率的计算问题。我们知道，证券组合的β系数是该组合中各证券资产β系数的加权平均数。而无风险收益率与市场平均收益率之间的差值反映了市场风险的溢酬，也即承担市场风险所期望获得的额外收益。结合给定的无风险收益率和市场风险溢酬，我们可以计算出证券组合的必要收益率。由于缺乏具体的资产数据和市场数据，我们无法给出具体的数值结果。

关于股票组合收益率和组合方差的问题，我们需要知道每只股票的预期收益率和方差以及它们之间的相关性。然后我们可以利用方差-协方差矩阵计算组合方差，该矩阵包含了每种资产的方差和它们之间的协方差。在知道了组合的方差和预期收益率后，我们就可以进一步计算股票组合的标准差和期望收益率。同样地，由于缺乏具体数据，我们无法给出详细的计算过程。

对于多种证券组合的投资问题，确实，其综合收益率通常是各证券收益率的加权平均数。投资组合的风险并非简单地对各证券风险进行加权。这是因为证券之间的风险可能具有相关性，所以我们需要考虑相关系数或其他风险度量工具来准确评估投资组合的风险。

关于证券投资组合期望收益率和无风险利率的计算问题，由于缺乏具体的投资项目和资产数据，我们无法给出准确的答案。但期望收益率可以根据资产的历史收益率或预期收益率来计算。无风险利率通常基于国债或担保的债券来确定。

关于计算投资组合的风险收益率问题，我们需要知道组合的β系数和市场收益率等数据。然后我们可以利用公式：风险收益率 = β系数 × （市场收益率 - 无风险收益率）来计算。给出的例子中，假设市场收益率为14%，根据给出的β系数计算得出风险收益率为6%，这个计算是正确的。

关于券商的理财产品和银行理财产品的区别问题，两者在出发点、流动性、成本与收益以及风险程度上都存在显著的差异。银行理财产品的核心目的是吸纳存款，而券商的集合理财则更接近一种理财产品，旨在根据客户的风险承受能力和投资目标进行资产配置。在流动性方面，银行理财产品经过市场磨合后流动性大大增强，而券商集合理财的流动性相对较弱。在成本与收益上，银行理财产品通常不收取手续费，而券商集合理财的管理费用和托管费用可能会低于开放式基金，但其宣传口号中的高收益需要投资者注意可能的分利机制。在风险程度上，银行理财产品的风险主要来自投资目标的选择，而券商集合理财的风险相对较高，需要关注市场风险和管理风格等因素。

关于如何在股票组合中确定各股票的权重以最小化风险的问题，关键在于知道每个股票自身的风险系数或风险程度。然后我们可以根据优化算法（如马科维茨投资组合理论）来确定在固定头寸和收益率下各股票的权重分配，以最小化整体风险。这需要专业的金融分析和风险管理技能，以及详细的市场数据和各股票的风险数据。

以上内容涵盖了关于证券组合投资分析的多个重要方面。但由于缺乏具体的数据和详细信息，我们无法给出精确的计算结果。在实际应用中，投资者应根据自身的投资目标、风险承受能力和市场数据来进行投资决策和风险管理。