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MACD的原理揭秘

基金开户 2020-11-17 15:54基金知识www.xyhndec.cn
MACD的原理

第二节 MACD与均线的关系
一、MACD的原理
 
（一）MACD的公式解读
 
MACD指标的公式如下
 
DIF=12EMA-26EMA；
 
DEA=EMA（DIF，9）；
 
MACD=2（DIF-DEA）；
 
DIF（Difference）是短期快速平滑移动平均线12EMA与长期慢速平滑移动平均线26EMA之间的差值。
 
如下图所示当12EMA向下跌破26EMA时，DIF向下穿越0轴；当12EMA向上突破26EMA时，DIF向上穿越0轴。相应地，当DIF小于0时，表示12EMA在26EMA之下运行；当DIF大于0时，表示12EMA在26EMA之上运行。
 
 
 
DEA（Difference Exponential Average）是DIF的9日指数平滑移动平均线。MACD柱子是DIF快线与DEA慢线之间的差值。为了显示更明显，MACD柱子值为差值的2倍。
 
如下图所示当DIF与DEA交叉时，MACD柱子为0。当DIF小于DEA时，MACD柱子小于0，为绿色。当DIF大于DEA时，MACD柱子大于0，为红色。
 
 
 
（二）MACD的正向推导
 
MACD公式很简单，关键是要理解公式背后的思路。思路分析如下
 
1、先对杂乱的K线进行均值处理，求得12日均线、26日均线。均线的优点是相对Ｋ线变化稳定，缺点是相对Ｋ线变化滞后。
 
2、那么如何改进呢？可以用短期均线减去或者除以长期均线，比较两根均线的相对变化。也就是说有两种计算方法减法和除法。，除法是优先的选择，因为它更能反映比例的变化（可以参考第三章关于对数坐标的讨论）。
 
不过，当价格变动幅度不大时（比如短期走势），减法和除法并没有太大的区别。为了计算简单，这里采用减法。
 
对短期均线12EMA、长期均线26EMA进行差值处理，求得均线差DIF。均线差DIF可以快速反映两根稳定均线的相互关系，从而具有又稳又快的特点。
 
3、重复上述1、2过程。
 
（1）对DIF进行均值处理，求得DIF的9日均线DEA。
 
（2）对短期均线DIF（可以看做DIF的1日均线）、长期均线DEA（DIF的9日均线）进行差值处理，求得均线差MACD柱子。MACD柱子可以快速反映两根稳定均线的相互关系，从而具有又稳又快的特点。
 
整个过程如下图所示
 
 
 
一下上述过程
 
MACD指标先计算12日均线、26日均线的差值，即DIF；再计算DIF均线、DEA均线的差值，即柱子。其实就是“均线差”的“均线差”，进行了2次“求稳求快”处理。
 
与杂乱的K线相比，MACD指标的柱子形态稳定、不滞后，具有又稳又快的特点。许多人认为指标滞后，大多是基于“指标来源于K线、必然滞后”的简单推断，带有想的成分。
 
（三）MACD的反向推导
 
既然柱子形态具有又稳又快的特点，那么如何利用呢？方法就是
 
利用稳定、快速的柱子变化，反推稳定、快速的DIF变化，再反推杂乱的K线变化。整个过程如下图所示
 
 
 
下面举例说明，如下图所示
 
 
 
1、2015年7月初，经过了前期的大幅下跌，MACD柱子开始快速缩短、奔向0轴，说明DIF与DEA的距离变小，DIF即将上穿DEA产生金叉（Golden Cross）。
 
因为均线的稳定性，金叉之后有一定的延长性，所以DIF还会继续上涨、奔向0轴，也就是说12EMA与26EMA的距离将会缩孝趋向于0。
 
为了实现这个目的，在当前26EMA趋势向下的情况下，12EMA要么横盘、原地等待26EMA跌下来，要么上涨、主动迎向26EMA。实际结果是K线选择了上涨，主动迎向26EMA，从而形成一波反弹，涨到了4000点附近。
 
2、2015年8月中旬，DIF到达0轴附近，MACD柱子开始快速缩短、奔向0轴，说明DIF与DEA的距离变小，DIF即将下穿DEA产生死叉（Dead Cross）。
 
因为均线的稳定性，死叉之后有一定的延长性，所以DIF还会继续下跌、远离0轴，也就是说12EMA与26EMA的距离将会放大。
 
为了实现这个目的，在当前26EMA趋势向下的情况下，12EMA只能�***傧碌拍芾�26EMA的距离，所以K线只能�***傧碌佣纬梢徊ㄐ碌拇蟮星椋钪盏搅�2850.71点。
(责任编辑牛炒股网)
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