广东宏锡基金：数据说话顺势而为 追求长期稳定盈利

广东宏锡基金公司，一家专注于量化CTA对冲的基金管理公司，自2015年成立以来，以其卓越的投资能力和稳定的风险控制，在期货量化投资领域取得了显著的成绩。

在2015年，该公司成功发行了第一只产品“渤海期货-宏锡基金1号资产管理计划”，即使在股市暴跌的严峻环境下，该产品依然实现了45.91%的收益率，并赢得了众多奖项。其管理的其他账户如“宏锡2号私募投资基金”在私募排排网的业绩展示中也表现出色，盈利稳定。

广东宏锡基金公司的成功背后，有其独特的投资理念、投资策略和风险控制体系。该公司坚持“数据说话，顺势而为，追求长期稳定盈利”的投资理念，运用行为金融学理论及市场不对称原理，通过大量数据分析捕捉特定市场环境机会，构建量化交易模型，进行量化投资。

公司的团队经验丰富，拥有策略研究、风险控制、交易执行与基金运营的四位一体架构。目前，公司拥有8位交易经验与基金管理经验非常丰富的成员，研究员有3名。计划在未来几年内，团队人数将超过10人，研究员数量也将有所增加。

在风险控制方面，广东宏锡基金公司建立了事前风控、事中风控和事后风控的三重体系。投资决策委员会会根据净值的不同水平设定持仓和资金利用率的上限。公司的交易流程采用军事化制度管理，严格遵守风控管理细则。

投资策略方面，广东宏锡基金公司以量化模型构建大概率策略体系进行稳健交易，在可控的风险范围内获取最大化收益。公司主要采用多策略、多品种、多周期的交易方式，尽最大限度捕捉多个品种的交易机会并分散投资组合风险。主要策略包括趋势跟踪策略、量化波段策略和对冲套利策略。

广东宏锡基金公司以其专业的团队、严谨的风险控制和多元化的投资策略，在期货量化投资领域取得了显著的成绩。该公司致力于为客户提供稳健的资产增值方案，实现客户的长期财富增长。私募排排网专访：广东宏锡基金公司的产品运行与量化投资之道

广东宏锡基金公司以其独特的量化投资策略在私募领域崭露头角。近日，我们有幸采访到该公司相关负责人，深入了解其当前产品运行状况、业绩背后的原因、交易品种的选择以及量化投资模型的构建。

产品运行概况与业绩表现

自2015年首发“渤海期货-宏锡基金1号资产管理计划”以来，广东宏锡基金已在市场积累了丰富的经验。在股灾与熔断的背景下，该基金取得了令人瞩目的45.91%的收益率。不仅如此，公司在今年5月推出的“宏锡2号私募投资基金”，运行仅6个月，便展现出强劲的增长势头，净值高达1.2472。公司的两个专户也均实现了年化50%以上的收益率，所有展示的账户均盈利可观。

交易品种与持有周期

广东宏锡基金主要交易期货市场上成交量活跃的品种，涵盖各大交易所的品种。公司会根据不同品种的波动性和流动性进行头寸分配，交易的平均持有周期偏向于中长线。该公司致力于捕捉市场的每一个机会，实现稳定盈利。

量化投资模型的构建与考量因素

在量化投资模型的构建方面，广东宏锡基金首先确立“数据说话，顺势而为，追求长期稳定盈利”的投资理念。研究部基于市场理解与经验进行数学建模，经历计算机编程、回测和优化等环节。投资决策委员会对模型进行投票选择，投票过半即可进入策略库进行模拟交易和实盘操作。实盘过程中，根据实际盈亏与滑点进行模型回馈，研究部不断完善模型。整个过程至少需要半年时间，并定期对模型进行重新评估。在构建与评估模型的过程中，公司主要考量的数据与指标包括收益风险比、夏普比率等。

年末行情展望与投资版块偏好

对于年末行情，广东宏锡基金表示，主要看资金面、政策面和基本面之间的博弈。他们预期，如果资金继续偏好期货市场，可能会继续流向流动性较好的大品种，如黑色金属与有色金属。若资金对期货市场持观望态度，则可能更多流向农产品品种。考虑到前期许多品种已有较大涨幅并出台限制政策，未来几个月大概率会以震荡行情为主。

广东宏锡基金公司凭借其独特的量化投资策略、丰富的产品线和稳健的业绩表现，赢得了投资者的信任。展望未来，该公司将继续秉持稳定盈利的理念，为更多客户提供优质的产品和服务，实现共赢共成长。 （于振冬 HF103）