量化对冲基金年内亏1.5% 仅两只获正收益

今年以来，股指期货市场的持续贴水现象让量化对冲基金的整体表现显得有些平淡。根据统计数据，目前观察的23只对冲量化基金，今年以来平均收益竟然达到了惊人的-1.5%，这一数字令人有些失望。

细看之下，我们发现仍有一些基金在这波不利的行情中取得了正收益。华泰柏瑞量化收益、华宝兴业量化对冲、海富通阿尔法对冲等基金便是个中的佼佼者。与此也有部分基金的表现实在让人捏了一把冷汗，亏损幅度甚至高达14%，相较之下，去年同期的对冲量化基金的平均收益率高达12.8%，可谓天壤之别。

近期，一些量化对冲基金陆续发布了股指期货投资策略执行情况公告，公告显示，相较于前期，不少基金有所加仓。华泰柏瑞量化绝对收益混合就是一个典型的例子。该基金在9月7日时，股票资产占基金资产净值的比例为45.15%，而股指期货占基金资产净值的比例为42.73%。而到了最近的公告中，截至12月8日，该基金的股票资产占比已经上升到了58.37%，股指期货占比也相应提升到了55.95%，显示出该基金加大了对冲力度。

同样值得关注的是中邮绝对收益策略定期开放混合基金。该基金自2016年9月19日进入第四个封闭期，根据公告，该基金持有股票资产和运用股指期货进行对冲的空头合约市值占比有所调整。深圳的一位基金经理表示，虽然今年股指期货新规对量化对冲产品产生了较大的影响，但近几个月来这一情况已经明显好转。

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