期权蝶式套利软件（期权蝴蝶策略）

1、有关于碟式期权的计算题

你的题目出的有点问题了，你检验一下
蝶式套利的最大盈利和亏损公式是
最大亏损=卖出期权收取的权利金之和—买入期权支付权利金之和，即期权费收支之和
最大盈利={（最高协议价—最低协议价）—最大亏损}/2

2、什么是蝶式期权？

蝶式套利是跨期套利中的又一种常见形式。它是由共享居中交割月份一个牛市套利和一个熊市套利组合而成。由于较近月份和较远月份的期货合约分别处于居中月份的两侧，形同蝴蝶的两个翅膀，称之为蝶式套利。

3、期货蝶式套利的计算。 各位大哥大姐，快考试了。急急

难道是咨询资格，还好延期了，否则今天已经考完了。
蝶式的特点就是两边和中间的方向相反，两边的累积数量和中间的相同。
盈亏平衡就很简单了，只要多空方向累积下来赚钱就好了。
d、（3230-3270）×4-（3190-3250）×6+（3050-3100）×2=100，所以D正确的。

4、什么叫铁鹰式期权组合，蝶式价差期权？

推荐看一下参考资料
内有对Butterfly Spreads类型期权解释和分析.

5、什么是期权,10种常见的期权交易策略

什么是期权 你可以到期权 行业网站上看 ， 交易策略 无非就是 分析能力 对交易标的物走势的判断 和资金管理

6、跨式期权与蝶状期权的投资效果有什么区别

跨式期权(Straddle)又被称为“同价对敲”，是一种非常普遍的组合期权投资策略，是指投资人以相同的执行价格购买或卖出相同的到期日相同标的资产的看涨期权和看跌期权。
蝶式期权仅仅由一系列看涨期权或者看跌期权组成，不能两者存在。金投期货网在此简单介绍蝶式期权相关期权期货投资知识。

7、蝶式套利的特点

1.蝶式套利实质上是同种商品跨交割月份的套利；
2.蝶式套利由两个方向相反的跨期套利组成；
3.连接两个跨期套利的纽带是居中月份的期货合约，数量是两端之和；
4.蝶式套利必须下达3个买卖指令。
5.蝶式套利与普通的跨期套利相比，从理论上看风险和利润都较小。(正向跨期套利可以做到无风险)