基金的阿尔法（基金阿尔法指标）

1、基金中的阿尔法 β是啥意思

呢，纠正你一个错误。α才念阿尔法系数 ~~而你说的β 是贝塔系数哦~不知道你问的到底是哪一个，那我只好都告诉一下咯 阿尔法系数（ α ）是基金的实际收益和按照 β 系数计算的期望收益之间的差额。其计算方法如下超额收益是基金的收益减去无风险投资收益（在中国为 1 年期银行定期存款收益 ）； 期望收益是贝塔系数 β 和市场收益的乘积，反映基金由于市场整体变动而获得的收益；超额收益和期望收益的差额即 α 系数。 贝塔系数（ β ）衡量基金收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。 β 越高，意味着基金相对于业绩评价基准的波动性越大。 β 大于 1 ，则基金的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。 如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 ％，基金上涨 10 ％；市场下滑 10 ％，基金相应下滑 10 ％。如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 ％时，基金上涨 11%, ；市场下滑 10 ％时，基金下滑 11% 。如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 ％时，基金上涨 9% ；市场下滑 10 ％时，基金下滑 9% 。

2、阿尔法基金有哪些

基金简称 上投阿尔法 基金代码 377010
华商阿尔法 630005

3、期货型基金的 Alpha 和 Beta 是指什么

Beta系数可以对资产组合相对总体市场的波动性进行度量，对资产系统性风险进行评估。
Beta系数>1资产组合的波动程度大于市场总体的波动程度
Beta系数=1资产组合和市场变动步调一致
Beta系数<1资产组合的波动程度小于市场总体的波动程度
Beta系数=0资产组合与市场总体的波动无关
Alpha策略的思想就是通过股指期货套期保值对冲投资组合的系统性风险Beta后，锁定超额收益Alpha。该策略的最终目的就是在获得市场收益率的，追求超额收益的最大化。如果某投资组合管理者利用股指期货适当调整了组合的Beta值后，可以使市场无关的部分收益暴露于风险当中，最终获得由选股能力带来的Alpha收益。

4、基金风险统计中的阿尔法系数，贝塔系数，R平方指的是什么？数值的高低反映了什么？

阿尔法系数（ α ）
阿尔法系数（ α ）是基金的实际收益和按照 β 系数计算的期望收益之间的差额。其计算方法如下超额收益是基金的收益减去无风险投资收益（在中国为 1 年期银行定期存款收益 ）； 期望收益是贝塔系数 β 和市场收益的乘积，反映基金由于市场整体变动而获得的收益；超额收益和期望收益的差额即 α 系数。
贝塔系数（ β ）
贝塔系数衡量基金收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。 β 越高，意味着基金相对于业绩评价基准的波动性越大。 β 大于 1 ，则基金的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。
如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 ％，基金上涨 10 ％；市场下滑 10 ％，基金相应下滑 10 ％。如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 ％时，基金上涨 11%, ；市场下滑 10 ％时，基金下滑 11% 。如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 ％时，基金上涨 9% ；市场下滑 10 ％时，基金下滑 9% 。
R 平方
R 平方 (R-squared) 是反映业绩基准的变动对基金表现的影响，影响程度以 0 至 100 计。如果 R 平方值等于 100 ，表示基金回报的变动完全由业绩基准的变动所致；若 R 平方值等于 35 ，即 35% 的基金回报可归因于业绩基准的变动。简言之， R 平方值愈低，由业绩基准变动导致的基金业绩的变动便愈少。， R 平方也可用来确定贝塔系数（ β ）或阿尔法系数（ α ）的准确性。一般而言，基金的 R 平方值愈高，其两个系数的准确性便愈高。

5、财务中的beta和alpha指标是指什么？用公式如何表示？

alpha指标是基金资产组合投资绩效的衡量指标，该指标是经风险调整后的收益指标，正(负)值表明基金的投资收益表现要高(低)于基金资产风险(用beta值衡量)所对应的收益水平。当基金资产组合的收益与市场指数收益高度相关时，Alpha和beta是非常有效的投资绩效衡量指标。Alpha值一般都是年利率化的。
beta指标是投资组合系统性风险的衡量指标。
两指标基于CAPM模型

6、如何获取基金经理的阿尔法和贝塔

去股票论坛看看.

7、什么是阿尔法资产比率，有人可以详细解释一下吗？

阿尔法（琢）的含义简单来说就是超额收益，具体而言就是基金的实际收益超过它因承受相应风险而获得的对应预期收益的部分，是与基金经理业绩直接相关的收益。阿尔法基金运用了当前国际市场上新型的积极投资策略。这种投资策略，以获得最高的阿尔法值为基金投资的最终目的，通过动态计量模型等具体实施策略的完成来创造超额收益，为投资者带来超额回报。一．阿尔法是什么这里提到的阿尔法值（也叫詹森指数Jenson），是以资本资产定价模型（CAPM）为基础，衡量基金相对业绩（即能否战胜市场）的一种指标。