移动平均线方法的优化及指标

优化移动平均线方法及其指标应用

技术分析在经济学与心理学领域有着坚实的理论基础，大量的实证研究也证明，如图形形态识别、波浪理论、甘氏线以及周期模型等，在较长周期（如数周或数月）内对中国股市的预测是有效的。

虽然短期内技术分析的预测可能出现偏差，但这并不妨碍我们依据一些图表技术建立交易策略，以最大化正确概率并最小化错误预测带来的损失。

移动平均线方法是一种有效的交易策略基础。当价格日线向上穿越移动平均线时，我们视为买入信号；相反，当价格日线向下穿越时，我们视为卖出信号。由于这种信号可能频繁发生，我们需要进一步优化策略。一个简单而有效的方法是引入两条不同时间跨度的移动平均线，以此作为判断标准。长期移动平均线反应较慢，主要反映中期趋势；而短期移动平均线则对价格信息反应敏感，快速指示短期趋势。这种结合使用的方法既能捕捉每日趋势，又能避免过于频繁的买卖信号。

在选择时间跨度参数时，我们可以遵循两个原则：一是选择菲波纳契数列中的数字，如1、2、3、5、8、13等；二是根据股价的波动性和交易量来确定。交易量清淡的股票更适合选择较大的时间跨度，如3天和13天；而交易量活跃的股票则可以选择较短的跨度以获取更多利润。我们还可以借助计算机程序化这些原则，通过历史数据分析做出最佳选择。

为了避免频繁的信号干扰，我们可以设定一个过滤标准来判断突破的有效性。当价格日线穿越移动平均线的幅度超过一定百分比（如3%）时，我们才视为有效的买卖信号。结合使用ROC（变动率指标）和MTM（动量指标）等其它确认走势的指标，可以进一步提高移动平均线方法的准确性。ROC指标不仅告诉我们市场是上升还是下跌，还可以提前预警趋势反转的可能。当ROC值过高或过低时，可能意味着市场出现超买或超卖现象，这时趋势可能发生反转。如果移动平均线方法发出的信号与ROC指标相背离，那么我们应该谨慎行事，避免趋势反转导致的损失。

值得注意的是，当股价变化不大时，移动平均线方法的确认并不必要。我们可以通过计算长期移动平均线的时间周期内的平均收盘价变化来判断股价的变动幅度。如果这一变化小于1%，那么使用ROC来确认移动平均线方法可能并不必要；而如果变化大于2%，则ROC的确认显得尤为重要。当股价因除权或内部交易出现大幅变动时，ROC指标可能无法准确反映市场情况，但在内部交易发生前，ROC指标却可能提前给出买卖信号。

除了上述方法外，MACD（异同移动平均线）也可作为移动平均线信号的确认指标。结合指数移动平均线（也被称为指示线）与MACD线，我们可以更准确地判断市场趋势。尤其值得一提的是，MACD线作为价格顶或底的领先指标，能同步指示出真实的价格顶和底。通过比较MACD线与价格线的动态关系，我们可以更准确地确认价格的顶部或底部。在股市中，有一种特殊的现象值得我们关注价格顶背离。当价格攀升至高位时，其表现引人瞩目。尽管股价持续走高，但MACD指标却并未随之向上攀升至更高水平，这种现象即表现为价格与MACD指标的背离。此刻，明智的投资者应该果断卖出，因为这可能预示着市场即将发生反转。如果MACD指标此时向下穿越其指示线，背离现象将更加显著，这也暗示着市场即将进入调整期。

与顶部背离相反的是底部背离现象。在股价触底时，MACD指标并未随之下降，这一现象揭示了市场可能即将发生反转的积极信号。投资者应该抓住这一机会，果断买入。尤其是当MACD指标线向上穿越其指示线时，这种背离现象更加显著，预示着市场反弹的可能性更大。

我们必须明白，MACD指标虽然重要，但它仅仅是确认市场趋势的一个指标，而不是直接指示买卖的信号。真正的买卖决策仍然依赖于移动平均线等其他因素的综合分析。投资者在做出决策时，应结合多种指标和市场情况，做出明智的选择。

在股市的浪潮中，投资者需要保持敏锐的洞察力，善于捕捉市场的细微变化。无论是价格顶背离还是底部背离，都是市场趋势即将发生变化的信号。只有准确把握这些信号，才能在股市中立于不败之地。本文由牛炒股网责任编辑撰写，旨在为广大投资者提供有价值的参考信息。在投资路上，愿每一位投资者都能做出明智的决策，收获满满的收益。