系统性金融风险定义是什么？主要来源又有哪些？

系统性金融风险：连锁反应与不可避免的风险

系统性金融风险，是一种涉及一个或多个重要金融机构的连锁反应式失败模式。当金融机构间错综复杂的联系因某家机构的危机而触发时，这种风险便悄然滋生。它不仅导致经济产生实质性的负面效果，更可能引发社会震荡和公众恐慌。

想象一下，当银行间的存款和债务网络出现波动，一家银行的困境可能波及到其他银行，形成连锁反应。在我国，银行间同业形成的金融机构之间的债务网络庞大而复杂，任何一家机构的失误都可能引发多米诺骨牌效应。当某个金融机构在清算中无法支付巨额债务时，与其有关联的机构也会受到波及，相继陷入困境。

这种风险并非单一证券的风险，而是对整个证券市场产生广泛影响，使市场上所有证券都面临风险。它还包括了利率风险，当市场利率因市场需求状况调整时，证券价格也会相应波动。系统性金融风险正是源于此市场利率的变动导致证券价格的变动，形成利率风险。

这种风险具有鲜明的特点：其影响范围广泛，不仅涉及单个金融机构，更关乎整个金融市场的稳定。和金融机构必须时刻警惕，根据市场需求状况灵活调整策略。当市场基金需求状况变化，市场利率随之波动，金融机构和的每一次决策都可能引发或加剧利率风险。

面对这种不可避免的风险，我们需要深入理解其内涵和影响，提高风险意识，制定有效的应对策略。只有这样，我们才能在金融市场的浪潮中稳健前行，确保经济的持续健康发展。

系统性金融风险是一种涉及面广、影响深远的金融风险。我们需要加强研究、深化理解、制定策略、提高警惕，以确保金融市场的稳定与繁荣。