两种投资组合的预期收益率（期望投资收益率）

1、你的投资组合的预期收益率和方差各是多少

预期收益率=0.411%+0.616%=14%
相关系数是0.6不是0.6%吧？
方差=(0.40.22)^2+(0.60.29)^2+20.40.60.622%29%=0.056394
标准差=23.75%

2、求计算市场组合的预期收益率？急急，在线等。

直接用资产资本定价模型的公式套用。无风险收益率+贝塔系数X（市场组合收益率/通常用市场上所有股票的平均报酬率代替-无风险收益率）。 即5%+1.5（15%-5%）

3、两种股票，β系数为2和1.2。无风险报酬率为5%，投资组合的风险收益率为6%。计算投资组合的预期收益...

朋友你这是会计师研究的问题。不是我们股民思考的问题！

4、目前有两种资产a和b,已知a的预期收益率为7%

（1）期望收益率不同的时候应该根据变化系数（标准差/期望值）来判断哪像投资更有力
A的变化系数=6%÷5%=1.2 B的变化系数=4%÷5%=0.8
变化系数越大,风险越大 应选B更有利
（2)组合期望收益率=2/5 5%+3/5 4%=2%+2.4%=4.4%
组合期望方差=（0.40.06）+（0.60.04）+20.40.60.5%

5、股票，期望收益率，方差，均方差的计算公式

假定投资者将无风险的资产和一个风险证券组合再构成一个新的证券组合，投资者可以在资本市场上将以不变的无风险的资产报酬率借入或贷出资金。在这种情况下，如何计算新的证券组合的期望报酬率和标准差？假设投资于风险证券组合的比例（投资风险证券组合的资金/自有资金）为Q，那么1-Q为投资于无风险资产的比例。无风险资产报酬率和标准差分别用r无 、σ无 表示，风险证券组合报酬率和标准差分别用r风 、σ风 表示，因为无风险资产报酬率是不变的，所以其标准差应等于0，而无风险的报酬率和风险证券组合的报酬率不存在相关性，即相关系数等于0。那么新的证券组合的期望报酬率和标准差公式分别为
rP = Qr风 +（1-Q）r

6、证券组合的期望收益率需要怎么计算？公式是什么？

投资组合的结果用收益率来衡量。
收益率等于收入减支出除以支出乘100%

7、什么是期望收益率和要求收益率？

期望收益率是希望达到但不一定能够达到的收益率，要求收益率是应该达到必须达到的收益率。显然，前者大于后者。