关于质押式回购现金担保品有关事项的通知

关于回购现金担保品相关事宜的通告

尊敬的结算参与人：

为了加强多边净额结算回购业务的风险管理，促进市场稳定运作，中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“本公司”）现就回购现金担保品的相关事宜发出通知。

一、定义与设立

回购现金担保品是指回购融资方结算参与人向本公司提交的现金类交收担保品，主要用于弥补标准券不足以及担保到期购回交收。为存放这些担保品，本公司在结算系统设立了回购现金担保品专用资金账户。

二、申报与操作

结算参与人向本公司提交回购现金担保品时，需指定相关的转出资金结算备付金账户及对应的证券账户。本公司会检查结算参与人的结算备付金账户资金是否足额，然后将相关资金从结算备付金账户划入回购现金担保品专用资金账户，并相应增加该证券账户的担保品金额。

对于客户所有的回购现金担保品，结算参与人应根据客户的委托办理，确保客户明确同意将该笔资金作为回购现金担保品提交给本公司。

三、核算与监控

每个交易日的日终，本公司会计算开展回购融资交易的证券账户的标准券总量与回购现金担保品的总和，并与待购回金额进行对比，以核查是否发生质押券欠库。特别提醒，回购现金担保品不纳入标准券总量计算，也不会增加相关证券账户的可融资额度。

四、提取与违约处理

结算参与人提取回购现金担保品时，需指定转入资金结算备付金账户及相应的证券账户。本公司会根据申报，检查证券账户的担保品金额是否足够，然后将资金从担保品专用资金账户划至结算备付金账户，并相应减少该证券账户的担保品金额。若结算参与人回购到期资金交收违约，本公司有权使用其提交的回购现金担保品来弥补透支。

五、通知与宣传

本通知自发布之日起生效，此前发布的相关业务规则如与本通知不符，以本通知为准。关于回购现金担保品的具体推出实施日期，将由本公司的沪、深分公司另行通知。请各结算参与人按照本通知的规定，对投资者进行充分的宣传和培训，以防范回购风险。

感谢大家的合作与理解，中国证券登记结算有限责任公司谨此通知。

日期：2019年11月22日。