上证50ETF期权日报：隐含波动率持续下行
期货交易 2025-03-27 11:07期货交易www.xyhndec.cn
在期权市场的交易活动中，我们注意到上证50ETF期权的交易概况和波动率情况。从认购和认沽合约的成交情况来看，今日认购合约成交1.13万张，而认沽合约成交稍少，为0.96万张。具体到每个到期月份的合约，九月到期的合约成交最为活跃，而其他月份到期合约的成交量逐渐减少。值得注意的是，行权价为2.35元和2.55元的认沽合约今日没有成交。
在持仓方面，上证50ETF期权总持仓量为5.31万张，相比前一交易日有所增加，增长幅度为0.63%。其中，认购合约持仓3.03万张，认沽合约持仓2.28万张。同样地，各到期月份合约的持仓分布也呈现出一定的特点。
在波动率分析方面，今日隐含波动率整体继续下行。具体来说，30日、60日、120日的波动率指数分别为23.00%、21.57%和19.94%，呈现出小幅下降的趋势。对于认购期权，其隐含波动率大多在20%-24%之间；而对于认沽期权，其隐含波动率则在26%-29%区间内，整体有所上升。Put/Call Ske较前一交易日也有所回升。
从波动率曲面的表现来看，今日的市场呈现出一些特殊的情况。例如，3月认沽波动率曲线呈现出微笑形状，而4月和6月的实值合约高于虚值合约，期限结构并不明显。
我们来看看今日的整体交易概况。今日上证50ETF期权共成交2.09万张，相比前一交易日有所减少，减少了7.04%。在今日的交易中，表现活跃的不仅是大型金融机构，也有不少散户参与。整个市场呈现出一定的活跃度。而具体的交易策略和操作手法，则需要根据个人的风险偏好和市场走势来灵活应对。以上信息仅供参考，投资决策需谨慎！
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